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Chudjakow, Tatjana; Vorbrink, Jörg: Exercise strategies for American exotic options under ambiguity. In: . Jg.421. 2009
Inhalt
Introduction
Time--Consistent Multiple Priors in discrete Time
The stochastic Structure
The Market Model
The Decision Problem
The Solution Method
Options with Monotone Payoffs
Barrier Options
Simple Barrier Options
Multiple Barrier Options
Multiple Expiry Options
Shout Options
Quasi-convex payoffs
Conclusion
Proof of Theorem 3.2
