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Vorbrink, Jörg: Financial markets with volatility uncertainty. In: . Jg.441. 2010
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Introduction
The market model
Arbitrage and contingent claims
The Markovian setting
Conclusion
Sublinear expectations
Sublinear expectation, G--Brownian motion and G--expectation
Stochastic calculus of Itô type with G--Brownian motion
Characterization of G--martingales
