TY  - THES
AB  - Diese Arbeit beschäftigt sich mit drei verschiedenen Fragestellungen bezüglich Zeitkonsistenz unter der Annahme von Knightscher Unsicherheit im Rahmen des von Epstein und Schneider eingeführten Entscheidungsmodells.
Der erste Teil liefert eine alternative Beschreibung zeitkonsistenter Mengen von Maßen im Rahmen von endlichen Entscheidungsbäumen. Es zeigt, wie zeitkonsistente Mengen von Maßen mit der Hilfe von dichte-erzeugenden Funktionen beschrieben werden können und andersrum.
Der zweite Teil diskutiert einen Dualitätsansatz bei optimalen Entscheidungen unter Unsicherheit. Es bearbeitet die Frage, wann die Minimierung nach Maßen und Maximierung nach Handlungen vertauscht werden können.
Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit einem Aspekt des Lernens unter Unsicherheit. Mit dem Ziel, Verschiebungen von Risikoeinschätzungen im Laufe der Zeit zu erklären, entspricht der erste Teil einem Versuch, ein entsprechendes Risikomaß explizit zu konstruieren. Da dies nicht möglich ist, nimmt der zweite und wesentliche Ansatz ein entsprechendes zeitkonsistentes Risikomaß als gegeben an und zeigt, was damit im Laufe der Zeit bei wachsender Information passiert. Dieser zweite Ansatz ist eine Verallgemeinerung des Theorems von Blackwell und Dubins auf kohärente und konvexe Risikomaße.
DA  - 2009
KW  - Entscheidung bei Unsicherheit , Zeitkonsistenz , Multiple-prior-Präferenzen , Dynamische Risikomaße , Time consistency , Ambiguity , Knightian uncertainty , Multiple-prior preferences , Dynamic risk measures
LA  - eng
PY  - 2009
TI  - On dynamic Knightian uncertainty models : time-consistency and optimal behavior
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:361-17704
Y2  - 2024-11-22T04:33:26
ER  -