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Cointegration and Error Correction Modelling in Time-Series Analysis : A Brief Introduction. In: International Journal of Conflict and Violence (IJCV). Jg.8 H. 2. 22.6.2015, S. 199-208
Inhalt
Abstract
1. Deterministic versus Stochastic Trend Components
2. The Concept of Cointegration
3. Modelling Cointegration: Two Examples
4. Concluding Remarks
References