TY  - THES
A3  - Trede, Mark
A3  - Trede, Mark M.
A3  - Trede, M.
AB  - Die vorliegende Arbeit behandelt individuelle Einkommensdynamiken anhand von drei Studien. Die erste Studie stellt einen Ansatz zur Ermittlung von Einkommensrisiko vor. Neben den Einkommensverläufen werden bei der Schätzung Informationen über Kapitaleinkommen berücksichtigt und somit indirekt das Konsum- und Anlageverhalten des Individuums. Formuliert als dynamisches Optimierungsproblem wird das Einkommensrisiko mit indirekter Inferenz geschätzt. Die zweite Studie geht der Frage nach, ob explosives Verhalten bei der Modellierung von Einkommensverläufen berücksichtigt werden sollte. Hierzu wird ein Panel Unit Root Test für Explosivität entwickelt und auf SOEP und PSID angewendet. Die Nullhypothese der Nicht-Explosivität wird verworfen. Die dritte Studie untersucht die Divergenz von Einkommensverläufen über die Zeit. Insbesondere wird untersucht, ob dieses Muster durch die Heterogenität der Individuen oder durch starke und persistente Schocks verursacht wird. Dieser Frage wird mit Hilfe eines State-Space Modells nachgegangen. Hierbei werden die latenten Modellkomponenten mit MCMC-Methoden geschätzt.
AU  - Meyer, Sarah
DA  - 2015
KW  - Einkommensrisiko
KW  - Individuelle Einkommensdynamiken
KW  - Ökonometrie
KW  - Explosivität
KW  - Stochastische dynamische Optimierung
KW  - Gibbs-Sampling
KW  - Earnings risk
KW  - individual income dynamics
KW  - econometrics
KW  - explosiveness
KW  - stochastic dynamic optimization
KW  - gibbs sampling
LA  - eng
PY  - 2015
TI  - Econometric analysis of individual income dynamics
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-17229464589
Y2  - 2025-03-09T14:29:17
ER  -